国债逆回购交易操作方法及逆回购代码

网友 2024-12-11 02:24:01

国债逆回购交易操作方法

根据上证所规定，个人***者可以参与交易所债市的质押式回购。质押式回购即是交易双方以债券为权利质押所进行的短期资金融通业务。交易中，资金融入方将债券出质给资金融出方，双方约定在将来某一日期由资金融入方向资金融出方返还本金和按约定回购预期年化利率计算的利息，资金融出方则向对方返还原出质债券。

在交易所债市，可以参与质押式回购的品种不仅包括国债，还包括评级较高的企业债。就上证所的新质押式国债回购品种中，包括1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天和182天等9个品种，其交易简称都以GC开头，如1天期的新质押式国债回购就是GC001，7天期的则是GC007，这两个期限品种也正是回购交易中最活跃的。

从资金门槛上来看，***者融出资金的最少额度为10万元，并且必须为10万的整数倍。

回购交易是买卖双方在成交的同时约定于未来某一时间以某一价格双方再行反向成交。亦即债券持有者(融资方)与融券方在签订的合约中规定,融资方在卖出该笔债券后须在双方商定的时间,以商定的价格再买回该笔债券,并支付原商定的预期年化利率利息.

上证所开办的回购业务采用标准化国债(综合债券)抵押方式,不分券种,统一按面值计算持券量进行融资、融券业务,即融入资金与抵押国债的面值比例为1:1。

回购竞价交易由交易双方按回购业务每百元资金应收(付)的年预期年化预期收益率报价,报价时,可省略百分号,直接输入年预期年化预期收益率数值,并限于小数点后三位有效数字,最小报价变动为0.005或其整数倍。融资方申报“B”,融券方申报“S”,申报数量单位为“手”,并以面值10万元,即100手标准券国债为最小交易单位。

回购交易代码

新质押式回购的交易代码为"204***",具体举例如下:

代码简称品种

204001GC0011天国债回购

204002GC0022天国债回购

204003GC0033天国债回购

204004GC0044天国债回购

204007GC0077天国债回购

204014GC01414天国债回购

204028GC02828天国债回购

204091GC09191天国债回购

204182GC182182天国债回购